Siendo 1600 vino a Cáceres un varón llamado Francisco Paniagua con el deseo de buscar rincón donde vivir en retiro y soledad, y dedicarse por entero a la oración, acompañado de una pequeña imagen de la Virgen, que había traído consigo. Juzgó lugar idóneo hacerlo al abrigo de las rocas de la sierra de la Mosca, como quien dice a tiro de piedra de la villa, y en lo más alto de la montaña comenzó a erigir, con el solo esfuerzo de sus manos, una capilla para asiento y devoción de la santísima.
Prodigándose en su vida de ermitaño, cuando bajaba al vecindario lo hacía en petición de limosna de sus buenas gentes conque proseguir su tarea, encontrando valedor en el vicario de la villa Sancho de Figueroa, párroco de la iglesia de santa María, a cuyas expensas pudo darle feliz término.
En el altar de la inaugurada capilla depositó la imagen, tomando la advocación de nuestra señora de la Encarnación y de Montserrat, no pareciéndole oportuno, sin embargo, al eclesiástico el nombre, enterado de que era propio de las tierras de Barcelona, decidiendo castellanizarlo, y, de este modo, es conocida desde entonces por nuestra señora de la Montaña.
FUENTE:
HINOJAL SANTOS, JOSÉ LUIS. Historias y leyendas de la vieja villa de Cáceres.